Wirtschaft

Stresstest in Europa Deutsche Banken schlechter als Durchschnitt

Die Frankfurter Skyline mit ihren markanten Bankentürmen spiegelt sich am Morgen im Wasser des Mains. Foto: Arne Dedert/dpa

Sieben deutsche Banken wurden von der European Banking Authority getestet.

(Foto: Arne Dedert/dpa)

Dutzende Geldhäuser aus 15 europäischen Ländern untersucht die Bankenaufsicht EBA. Das Ergebnis des Stresstests: Eine Wirtschaftskrise nach der Corona-Pandemie würden alle wohl überstehen. Am härtesten traf das Szenario unter den hiesigen Instituten die Deutsche Bank.

Europas Banken sind im Großen und Ganzen robust aufgestellt, um eine neue Wirtschaftskrise durchzustehen. Zu dieser Erkenntnis kommen die Bankenaufseher der Europäischen Union nach ihrem jüngsten Krisentest, dessen Ergebnisse die Bankenaufsicht EBA veröffentlichte. Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von 10 Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge. Die Aufseher hatten die Geldhäuser auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen lassen, wie stark Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen würden, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden und die Konjunktur in der EU kumuliert um 3,6 Prozent einbrechen würde.

Zusätzlich wurde in dem als besonders hart geltenden Stresstest ein ganzes Bündel ungünstiger Entwicklungen angenommen: steigende Arbeitslosenquote, Einbruch der Immobilienpreise, stark sinkende Auslandsnachfrage, weiter fallende Marktzinsen. In diesem hypothetischen Krisenszenario würde der EU-Bankensektor nach EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde von 15 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.

Kreditausfällen wären laut EBA ausschlaggebend

Die European Banking Authority (EBA) hat 50 Banken aus 15 europäischen Ländern untersucht, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen. Darunter waren sieben deutsche Institute: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank. 38 der 50 Institute im EBA-Test sind Banken aus dem Euroraum und fallen somit unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Parallel zu dem EBA-Test nahm die EZB-Bankenaufsicht weitere 51 direkt von ihr beaufsichtigte Banken aus dem Euroraum unter die Lupe.

Die sieben deutschen Banken im Stresstest haben in der Gesamtschau etwas schlechter abgeschnitten als der Durchschnitt in Europa. Am härtesten traf das hypothetische Krisenszenario unter den hiesigen Geldhäusern die Deutsche Bank, wie aus den Daten hervorgeht. Demnach würde die harte Kernkapitalquote des größten deutschen Geldhauses im Fall eines Wirtschaftseinbruchs gepaart mit diversen weiteren Stressfaktoren von gut 13,6 Prozent Ende 2020 auf gut 7,4 Ende 2023 sinken. Bei der Commerzbank schrumpfte die Kernkapitalquote im Negativszenario auf 8,5 Prozent von 13,2 Prozent 2020.

Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer in dem hypothetischen Krisenszenario wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen. Auch das anhaltende Zinstief lastet auf den Bilanzen. Die EBA wies darauf hin, dass Banken, die vor allem in ihrem Heimatmarkt aktiv sind, im Stressszenario stärker getroffen wurden.

Tests sind nicht unumstritten

Durchfaller gab es beim diesjährigen Test nicht. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, dass ihnen Aufseher auftragen, Kapitalpuffer zu verstärken, und ihnen für die Ausschüttung von Dividenden Grenzen setzen. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 überprüfen Aufseher weltweit mit solchen Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Unumstritten sind solche Tests und die Ableitungen daraus nicht, denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.

Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten mitten in der Corona-Krise nicht noch weitere Aufgaben aufzubürden, verschob die EBA die Prüfung um ein Jahr.

Quelle: ntv.de, mbe/dpa/AFP/rts

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