In Europa werden 91 Finanzinstitute den Belastungstests der Aufsichtsbehörden unterzogen. Dazu gehören Branchengrößen wie die Deutsche Bank, Société Générale, HSBC, Banco Santander wie auch deutsche Landesbanken wie die Bayerische Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg. Das geht aus einem Dokument des Verbandes der europäischen Bankenaufseher (CEBS) hervor. Die teilnehmenden Finanzinstitute repräsentieren demnach 65 Prozent des EU-Bankensektors.

Nach Informationen der Bundesbank werden 15 deutsche Banken getestet, die für 60 Prozent des Marktes stehen. Sie alle hätten ihre Teilnahme zugesichert. Mit den Stresstests soll das Vertrauen in Finanzinstitute wiederhergestellt werden, das wegen der vermuteten Probleme spanischer Sparkassen (Cajas) ins Wanken geraten war.

Wie krisenfest sind die Banken?

Der in London ansässige CEBS teilte mit, dass die Tests für jede einzelne Bank auf Basis von makroökonomischen Szenarien vorgenommen würden. Es werde die Widerstandsfähigkeit des EU-Bankensektors überprüft und das Vermögen der Banken getestet, mögliche Kredit- und Marktkrisen zu überstehen. Dazu gehörten auch Risiken, die von Staaten ausgingen. Zudem gehe es darum, die derzeitige Abhängigkeit von staatlichen Hilfen zu bewerten. Weitere Details nannte der CEBS nicht. Die Ergebnisse der Stresstests sollen am 23. Juli veröffentlicht werden.

Dem CEBS zufolge werden nicht nur die großen international agierenden Institute getestet, sondern auch national wichtige Häuser - wie die großen Sparkassen in Spanien und die Landesbanken in Deutschland. Teilnehmen werden auch die Deutsche Postbank und Commerzbank. Insgesamt werden 14 deutsche Geldinstitute überprüft. Nach Angaben mehrerer deutscher Banker müssen die Institute bei den Tests bis Anfang kommender Woche keinen drastischen Einbruch der deutschen Konjunktur und keinen Wertverlust der als ausfallsicher geltenden deutschen Staatsanleihen einkalkulieren.

Medienberichten zufolge sollen die Stresstests drei Szenarien umfassen. Das erste Szenario basiere auf den EZB-Wachstumsprojektionen von März 2010, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Das zweite Szenario spiegele wiederum einen deutlichen Konjunktureinbruch bei gleichzeitiger Verflachung der Zinsstrukturkurve in der Euro-Zone wider. Das dritte Szenario gehe von einer Ausweitung der Risikoaufschläge bei Staatsanleihen und gleichzeitigem Renditeanstieg bei zehnjährigen Staatstiteln um 30 Basispunkte aus. In Summe gelten demnach die deutschen Bundesanleihen bei den Stresstests als Bezugsmarke. Sie würden nicht belastet.